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全国硕士研究生入学考试业务课考试大纲

考试科目名称：金融学综合科目代码：431

一、考试性质

《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才，为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。

二、考试要求

测试考生对于与金融学和公司金融相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。

三、考试内容

第一部分金融学

1、金融体系概述

●金融市场的功能

●  金融市场的结构

●  金融市场工具

●  金融中介的功能

●  金融中介的类型

●  金融体系的监管

2、货币与货币制度

●货币的产生和演变

●货币的职能

●货币的层次和计量

●货币制度及其演变

3、利率

●  利息与利率

●  利率、到期收益率及其计算

●  资产需求的决定因素

●  债券市场的供给和需求

●  均衡利率的变动

●  流动性偏好理论

●  利率的风险结构

●  利率的期限结构理论

4、汇率与外汇市场

●  国际收支

●  外汇市场

●  汇率与汇率制度

●  长期汇率的决定

●  短期汇率的决定

5、金融结构的经济学分析

●  金融结构的特点

●  信息不对称和交易成本

●  交易成本与金融结构

●  逆向选择与金融结构

●  道德风险与金融结构

●  金融行业内的利益冲突

6、银行业与金融机构管理

●  银行的资产负债表

●  银行的基本业务

●  银行管理的基本原则

●  银行的风险特征与风险管理

●非银行金融机构

●  金融创新与金融业结构

7、金融危机与金融监管

●  金融监管的经济学分析

●  金融监管的类型

●  金融监管的国际合作—巴塞尔协议

● 金融危机爆发原因和过程

● 金融监管对金融危机的反应

8、货币供给

●  基础货币的控制

●  存款货币的多倍创造机制

●  货币供给的决定因素

●  货币供给过程

●  货币乘数

9、货币需求

●  货币数量理论

●  凯恩斯理论的货币理论

●  弗里德曼的货币理论

●  货币供给与需求的均衡

● 货币与通货膨胀

10、中央银行与货币政策

●  中央银行的产生、类型、性质和职能

●  中央银行业务、结构与独立性

●  货币政策工具

●  货币政策目标与实施策略

●  货币政策的传导机制

●  货币政策与财政政策

第二部分　公司金融

1、公司金融导论

●  公司金融概述

●  财务管理的目标

●  委托代理问题和公司控制

2、财务报表分析与长期财务计划

●  资产负债表

●  利润表

●  现金流量表

●  比率分析与杜邦恒等式

●  销售百分比法

●  外部融资与增长

3、折现现金流量估算

●  货币的时间价值

●  各种类型年金

●  贷款种类与分期偿还贷款

●  债券的估值

●  股票的估值

4、资本预算

●  增量现金流

●  净现值

●  投资回收期

●  内部收益率

●  盈利指数法

●  投资决策方法

●  投资风险分析

5、风险与收益

●  风险与收益的度量

●  投资组合

●  风险：系统的和非系统的

●  证券市场线

●  资本资产定价模型

●  无套利定价模型

6、资本成本

●  权益成本

●  债务成本和优先股成本

●  加权平均资本成本

●  部门与项目资本成本

●  发行成本与加权平均资本成本

●  杠杆企业估值

7、有效市场假说

●  有效市场类型

●  市场有效性的基础

●  市场有效性检验方法

●  行为金融的挑战

8、资本结构

●  财务杠杆效应

●  MM定理（三种情形）

●  破产成本

●  权衡理论

●  优序融资理论

9、股利与股利政策

●  现金股利与股利派发

●  股利政策起作用吗

●  偏爱低股利/高股利的现实因素

●  股票回购

●  拆股与反向拆股

四、考试方式与分值

本科目满分150分，其中，金融学部分为90分，公司金融部分为60分，由培养单位自行命题，全国统一考试。

五、参考书目

1.弗雷德里克•S•米什金著，《货币金融学》，中国人民大学出版社，第十二版，2021年6月。

2.斯蒂芬A.罗斯等著，《公司理财（原书第11版）》，机械工业出版社，2017年8月。